Jako ciekawostkę podaję jeszcze statystyki co do działalności oby programów.
Nazwałem je 2006 i 2007 od daty ich "produkcji". Jak widać starszy radzi sobie lepiej. Tym ciekawe, że jak obrazuje wycinek raportu, decyzje o typie pozycji, długie lub krótkiej podejmuje według bardzo skomplikowane algorytmu. Po prostu otwiera pozycję w przeciwnym kierunku do poprzedniego razu 
|
Program |
Para | Magic number | Zysk |
| 2006 | EUR/USD | 777 i 7771 | 1139,56 |
| 2007 | EUR/USD | 888 i 8881 | -552,77 |
| 2007 | GBP/USD | 999 | 80,79 |
| 667,58 (bez kosztów swap) |
Rozczytywałem się ostatnio w sposobach optymalizacji strategii Forexowych i doznałem kolejnego zdziwienia. Otóż w okresie w którym na Programie 2006 zarobiłem ponad 1 tyś zł w Real’u tester wykazał podobną kwotę, ale jako stratę.
Może uda mi się to kiedyś zrozumieć
Wykorzystałem historyczne notowania ze strony http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
Witam, ciekawa sprawa - choć dla Ciebie pewnie mocno odległa (ponad 2 lata) - możesz powiedzieć o swoich doświadczeniach z perspektywy czasu, tzn czy wciąż próbujesz? Link do danych historycznych niestety nie działa, znasz może jakieś inne miejsca?
Pozdrawiam
Cześć Mariusz
Obecnie nie bawię się już na FOREXie. Wyniki było obiecujące, ale popełniłem kilka błędów i potem już nie miałem chęci. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do tematu